Financijsko modeliranje 2

• Nastavnik: Zoran Vondraček
• Ured: 313, Bijenička 30
• Telefon: (01) 460-5792
• Email: vondra at math hr
• web stranica: http://www.math.hr/~vondra
• Konzultacije: ponedjeljak 15:00-16:00, utorak 18:00-19:00, i po dogovoru
• Vrijeme predavanja: srijeda, 14:00-17:00 u 005.

Obavezna literatura:

• S. Shreve, Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models, Springer Verlag, 2004.
• Z. Vondraček, Financijsko modeliranje, predavanja

Dopunska literatura:

• W. A. Baxter, A.Rennie, Financial Calculus, Cambridge University Press, 1996.
• N. H. Bingham, R. Kiesel, Risk - Neutral Valuation: Pricing and Hedging of Financial Derivatives, Springer Verlag, 1998.
• T. Bjork, Arbitrage Theory in Continuous Time, Oxford University Press, 1999.
• J. Cvitanić, F. Zapatero, Introduction to the Economics and Mathematics of Financial Markets, MIT Press, 2004.
• J. C. Hull, Options, Futures, and Other Derivative Securities, 5th edition, Prentice Hall, 2002.
• I. Karatzas, S. Shreve, Brownian Motion and Stochastic Calculus, 2nd edition, Springer Verlag, 1991.
• D. Lamberton, B. Lapeyre, Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance, Chapmann & Hall, 1996.
• M. Musiela, M. Rutkowski, Martingale Methods in Financial Modelling, Springer Verlag 1997

Kolokviji: Održat će se dva kolokvija (u terminima određenim za kolokvije). Kolokviji su pismeni, traju dva sata, i sastoje se od zadataka i teorijskih pitanja. Broj mogućih bodova na svakom kolokviju je 50, što predstavlja 50% završne ocjene. Studenti na kolokvijima mogu imati samo pribor za pisanje.

Na prvom kolokviju ispitivat će se materijal sa predavanja i vježbi do, uključivo, 25.03.2011. Prvi kolokvij održat će se u terminu određenom za prve kolokvije, a točno vrijeme biti će određeno naknadno.

Na drugom kolokviju ispitivat će se materijal sa predavanja i vježbi koji nije bio uključen u prvi kolokvij (također i dijelovi pokriveni prije prvog kolokvija potrebni za razumijevanje kasnijeg materijala). Drugi kolokvij održat će se u terminu određenom za druge kolokvije, a točno vrijeme biti će određeno naknadno. Na drugi kolokvij mogu izaći svi studenti.

Završni ispit: Nema završnog ispita.

Ukupna ocjena: Ukupan broj mogućih bodova na oba kolokvija iznosi 100. Za prolaznu ocjenu potrebno je imati barem 50 bodova.

Popravni ispit: Uvjet za izlazak na popravni ispit je ukupno barem 20 bodova sa oba kolokvija. Studenti koji tokom semestra nisu skupili barem 20 bodova nemaju pravo izlaska na popravni ispit. Održat će se samo jedan popravni ispit, i to u terminu određenom za završne i/ili popravne ispite. Popravni ispit je kumulativan i sastoji se od zadataka i teorijskih pitanja. Broj mogućih bodova na popravnom ispitu je 100. Studenti na popravnom ispitu mogu imati samo pribor za pisanje. Završna ocjena studenata koji su izašli na popravni ispit temelji se na broju bodova koji se računa po sljedećoj formuli: (2/3)(broj bodova na popravnom)+(1/3)(broj bodova na kolokvijima). Za prolaznu ocjenu potrebno je imati barem 50 bodova.

Studenti koji zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga nisu bili u mogućnosti izaći na neki od kolokvija (najviše jedan), mogu taj konkretni kolokvij pisati ponovno (uz pismenu ispriku), i to u terminu popravnog ispita ili u dogovoru s nastavnikom.

Studenti koji zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga nisu bili u mogućnosti izaći na dva kolokvija, mogu pristupiti dodatnom ispitu uz odobrenje prodekana za nastavu. Dodatni ispit piše se u terminu popravnog ispita i jednak je popravnom ispitu.

Svi ostali mogući slučajevi koji nisu uključeni u gore opisane slučajeve rješavaju se pojedinačno sa predmetnim nastavnikom i prodekanom za nastavu.

Domaće zadaće: Domaće zadaće zadavat će se na vježbama. Domaće zadaće nisu obavezne i ne donose nikakve bodove. Domaće zadaće služe za vježbu studenata. Zadaci na kolokvijima biti će slični zadacima zadanim za domaću zadaću.

Aktivnosti na nastavi: Dolaženje na nastavu je obavezno.